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ボリンジャーバンドの効果的な使い方と利益の取り方

18:30

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FXトレーダーでボリンジャーバンド(Bollinger Bands)を知らない方はまずいないと思います。


しかし、ワークショップやセミナー、アカデミーなどで世界中のトレーダー数千人にお会いして来ましたが、これを「使っている」トレーダーは多いですが、「使いこなせている」トレーダーはそんなに多くないです。このようなことは「リテール(個人)FXトレーダーの8割以上は資金を減らしている」というひとつのファクターのような気がします(もちろんトレードは様々なファクターの上に成立するものですが)。


John A. Bollingerによって1980年代に発表された「平均+誤差の標準偏差」というトレンド系テクニカル指標であるボリンジャーバンドは、ミドルバンドがMA(Moving Average移動平均線)であるという考え方から、これを表示させることによって様々な判断基準をFXトレーディングにもたらすものです。


もちろんボリンジャーバンドだけでパーフェクトなトレードが自在にできるわけではありませんので、様々な他のテクニカルインジケーターとのコンビネーションでトレーディングを行うことになるのですが、できる限りトレードはシンプルに行うのが理想です。過度なテクニカルインジケーター依存症は、ストラテジー/エントリー/エグジットといったトレーディング行為の判断を甘くしてしまいがちです。


組み合わせとしては、ボリンジャーバンドはトレンド系テクニカルインジケーターですので、買われすぎ・売られすぎを示すオシレーター系はひとつ必要だと思います。ストキャスティクスやRSIなどですね。あと、ボリンジャーバンドのミドルバンドのパラメーターは20~25あたりがメジャーですから、これを中期線と位置づけるならば、短期線・長期線といったMAは組み合わせておいた方がいいですね。あとはMTF(マルチタイムフレーム)で複数のタイムフレームのボリンジャーバンドやMAを表示させれば、このくらいで最低限のセットアップはボリンジャートレードとしては十分だと思います。


では、ボリンジャーバンドをどのように使えばいいのでしょうか?


よく言われるのは「ボリンジャーバンドは偏差内にレートが留まる確率何%」ということだと思いますが、これをトレードに当てはめると、2σラインや3σラインで逆張ればいいということになります。ところが、実際はレートは動いているので、この偏差何%以内に留まる確率というのは全てのラインが横を向いているレンジ相場しか意味をなしません。そのため、考案者であるボリンジャー氏も逆張りは推奨していません。


そもそもボリンジャーバンドは、トレンド系のテクニカルインジケーターです。差益売買で利益化するFXトレーディングでは、「差益」が出なければ利益が出ません。差益を狙うためには、トレンド相場でトレードするのが一番分かりやすいです。

・MA(ミドルバンド)やレートの位置関係などを利用したトレンドとエントリー判断
・±2~3σラインを使ったブレイクアウトやエグジット判断

といったトレードへの使いかたの方が分かりやすく、利益を出しやすいと思います。幅が限定されている狭いレンジにおけるポジション建てはストレスメイクになるはずです。


20140131_uj_h1.png


例えばこれをどのように実践トレードに使うかというと、先週から今週にかけてのドル円1時間足ですが、

・104.10あたりで売りエントリー、103.40あたりでエグジット
・103.30あたりで売りエントリー、102.40あたりでエグジット

という2回のトレードができます。+150pipsくらいは取れると思います。1ロットでトレードすれば、15万円のプラスです。それ以外はトレード見送り。このような判断がボリンジャーバンドでできると思います。比較的簡単な判断です。FXで勝つためには、トレンドに乗ればいいんです。


20140131_gj_h1.png


もうひとつ見てみましょう。ポンド円1時間足です。同じように、

・171.30あたりで売りエントリー、168.80あたりでエグジット

というトレードができます。これは+250pipsくらいのビッグトレードです。1ロットでトレードすれば、25万円のプラスです。


104円あたりでドル円の買いポジションを持ち、はらはらしながら塩漬けている人も多いと聞きました。もちろんここから吹けば結果オーライで終わりますが、そのようなトレードスタイルでは資金は増えないと思います。やはり、トレンドが下へ向かった時は、下に張らなければいけないです。FXトレードで勝つ人は、トレンドをうまく見つけ、上手く乗ってる人です。そして、それをきっちりルール化している人。ルールなしにランダムにトレードして勝てるほど、FXは甘くないです。


ボリンジャーバンドを使い、トレンドを判断し、エントリー/エグジットをきっちりルール化すればいいんです。ちょっと難しいかな、という場合は、「BBトレーディングマスター」がきっちりそのあたりの考え方とルールをまとめているのでいいと思います。このあたりが、世界各国ですごく売れて、評価されてるポイントと思います。上のトレードよりはチャートはシンプルになりますが、ほぼこんな感じでエントリー/エグジットできると思います。
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ドル円テクニカルからみるFOMC後の展望とトレード戦略

18:00

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昨日のFOMCは「QE100億ドル縮小」というトピックはありましたが概ね既定路線の範囲内ということで市場は割と反応が薄かったようです。それよりも、現時点では新興国懸念の方に焦点がいっている感じです。


件の新興国懸念ですが、昨日はトルコ中銀が極端な利上げ&南アフリカ中銀も利上げと一旦落ち着いたものの、

・FOMC前の手仕舞いがでた
・逆に極端な利上げが一層の不安を想起させた

ということで、昨日ロンドンタイムには一時リスクオフが強まる場面がありました。今日もそのような場面があるとすれば、同じようなことが起こりやすいと思います。今日は日経が一時前日比530円暴落する場面がありましたが、現時点でドル円はそんなに落ちてないです。そのあたりは底堅さが垣間見えると思いますが、この後のロンドン・NYでまた新興国リスクに焦点があたるとするならば、もう一段下もあり得ると思います。


さて、今日は1週間の中で最もボラティリティが期待できる木曜です。特に日本時間22:30に発表される米GDPは速報ですから、市場予想と乖離した場合はドル買い・ドル売りで結構ハイボラになると思います。しかしながら、

・明日から中国が旧正月で大型連休に入る
・明日は月末
・来週は米雇用統計ウィーク

ということで、今夜伸びたところは手仕舞いが出る可能性が高いです。今夜に関しては、ドル円はあまり積極的にポジ建てする感じではなさそうなので、過度な深追いは気を付けた方がいいと思います。


20140130_uj_m.png


明日で月末、まず月足を見てみたいと思います。


まず目に付くのは先月と今月のキャンドルの横並びですね。高値揃いの毛抜きになっていますし、現位置ちかくで引ければ2Barsととれなくもありません。そこでポイントですが、先月の安値101.62を明日下回って引けるようだと、約1年半近く続いた上昇の流れが一服となり、しばらくは戻り売りも出やすくなってくると思います。


ちょうど先月今月の高値ゾーンは、80円割れのダブルボトム(1995年4月と2011年8月)間の高値(1998年9月、147.71)からの下落幅に対する38.2%戻しゾーンにあります。また同ポイントから引いたダウントレンドラインにもあたり、オシレーターもとても高い位置にあります。中長期サイクルで見れば、依然アップトレンドは継続していると見ることができますが、ここはテクニカル的見地からは、一旦踊り場入りしてもおかしくないといえるのかと思います。


20140130_uj_w.png


次に週足です。


まず2011年10月安値(75.56)を起点とした上昇波動ですが、エリオット波動理論からすれば、昨年12月高値(105.43)で5つの波動が完結していると考えることができます。この5波動が終了した後は、調整波入りとなるケースが多く見られます。そのターゲットとしては第1波動の起点からのフィボナッチポイントとなることが多く、今回のケースに当てはめると、最初のターゲットは23.6%戻しにあたる98.38です。つまりこの理論からいえば、ここから100円割れはあり得るということになります。


ただし、ダウ理論からすれば、昨年6月安値(93.78)を割らない限りは直前のスイングボトムを割り込んだことにはならないので、そこまでは長期的なアップトレンドは継続していることになります。


次に、MA(Moving Average・移動平均線)を見てみます。ここでは2つのラインに注目してみます。ひとつはオレンジのライン。これは5週線ですが、このラインの傾きや位置で、ポジショニングのエントリーの判断の目安のひとつになります。具体的には、

・アップトレンドのときは、押し目買いポイントのひとつとして(ピンクのゾーン)
・ダウントレンドのときは、戻り売りポイントのひとつとして(黄緑のゾーン)

ということになりますが、あくまで週足ですので「ぴったり」ではないので、多少のバッファは見ておくことが必要ですね。傾きとレートとの位置が非常に重要になる訳ですが、今週はバッチリ下を向いています。そこで、売りポイントになる訳ですね。今週は103.50あたりにありますので、ここにかなり膨大な売りオーダーが並べられています。今週高値が103.43でストップしたのは、このようなところにも一因があると思います。先週のアカデミーでも「103.40が売りポイント」としたのは、このような背景があります。そこから150pips以上売られたと思います。


次にチェックするのは茶色いライン、52週線ですね。52本ですから、ちょうど1年です。このラインはとてもに重要で、過去のデータを見てもこのラインはサポレジ的に重要であることが分かるかと思います。2011年10月安値(75.56)まではダウントレンドですのでレジスタンスとして、その後ブレイクしてサポートとして機能しています。ということはこのラインは今後サポートラインのひとつとして考えられ得る訳ですが、現在の位置は99円あたりにあります。多少のオーバーシュートを考えると、上のフィボナッチと合わせて、98-99円あたりはひとつの下値目処として考えることができるのかと思います。


MACDとADX、ものすごい長期軸ですが昨年12月高値でここから下を向けば結構ダイバーなのは、ここから中長期の動向を占ううえで気になりますね。


ライントレードなんかからすると、2つの高値を結んだ下のライン、もしくはこの38.2や61.8%幅のパラレルラインなどはターゲットになってくるという見方ができますが、この61.8%あたりがちょうど99円くらいになってくると思います。このゾーンは今後意識しておきたいですね。


20140130_uj_d.png


では最後に日足です。いまの状況的にちょっとラインやフィボナッチは取りにくいので、ここはMAやBB(ボリンジャーバンド)などを判断材料にしてみたいと思います。


今週のサポートですが、ほぼ75日線(青いライン)が機能していると考えられます(青い矢印。では「このラインで買い」かというとそうではなく、

・BBは全て下向きで、ミドルバンドも下向き
・25日線(紫)と5日線(オレンジ)がDC(デッドクロス)している
・5日線が下向き、間もなく75日線とDCする可能性がある

ということで、トレードの基本からは現時点では買いポジションを建ててはいけないことになります。トレンドに逆らったカウンター(逆張り)ポジションは、基本的にハイリスクです。MACDなども下向きで、ついにマイナスゾーン入りしています。DMIも、-DIラインの方が上にあります。ここはミドルバンドや25日線、それと5日線やオシレーターなどを組み合わせ、戻り売りポイントを探す方が素直な考え方になります。


ターゲットはどこか。ここからは、昨年10-11月に3回サポートになった200日線(赤いライン)がやはり意識されやすいと思います。このラインは現在100円ちょうどあたりにありますので、ここから下へ向かった場合、100円ラインの攻防というのは十分に考えられると思います。


ここはトレードの基本とシナリオメイク、エントリー・エグジットの戦略をしっかり押さえていれば、高値ポジを塩漬けているとか、あまりマイナスを出す場面ではないのではないでしょうか。短期的なトレード戦略は割と明快だと思います。日々のトレードについては、これら基本的なことを理解したうえで、トレンド系やオシレーター系などのテクニカルインジケーターなどを使って、トレード戦略を資金管理のもとにマネージする必要があります。具体的な日々のトレード方法などは、また書きますね。

ドル円今週の展望とトレード戦略・テクニカル分析

09:00

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20140120_uj_w.png


ウィークリーチャートです。先週のローソク足は下ヒゲ陽線にはなっていますが、

・2週連続して終値が5SMAを割れて引けていること
・ストキャス(14,3,3)が非常に高いポジションでクロスして下を向いたこと
・RSI(14)が下を向いて引けたこと
・ADX(14)が下を向き、±DIが内側を向いて接近しつつあること

と、引き続きテクニカルインディケーターはちょっと目先コレクション(調整)が入りそうな兆候を示しています。ここでMACDもクしてロス下を向いてくると、モメンタム的に積極的な上攻め感が薄れてくることになります。中長期的なブリッシュトレンドのモメンタルは継続していると思いますが、目先のトレード戦略としては、ここから積極的に上値追いをするというよりは、いかに押し目を狙ってロングポジションを構築していくか、というスタンス継続です。


もし先週安値のローソク足ヒゲ下を割り込んだ場合はストップロスを巻き込みやすいので、その場合現在102円台前半あたりを推移する13週線あたりまでのコレクションはあり得そうです。現状昨年末につけた高値(105.43)を積極的に上抜けていく感じは、テクニカル的にはちょっと薄いように見えます。


20140120_uj_d.png


デイリーチャートです。


先週は週明けにBBミドルバンド(20日線)や25日線を割り込んだことでストップロスを巻き込み、長い陰線をつけましたが、その後

・ヒドゥンダイバージェンス
・2 bars reversal

といったカウンターサインがBB-2σライン上で出現しましたので、底堅く推移することになりました。先週ここではBB-2σライン近辺での買い推奨でしたので、いい感じだったかと思います。


かといって上値ではダイバージェンスが各オシレーター上で出ていますので、積極的に上方向も可能性としてはそう高くなさそうな形をしているのかと思います。ここからですが、

・BBがスクイーズし、ミドルバンドが横向きになっていること
・5日線(オレンジ)が25日線(紫)と絡んでいること
・±DIラインが絡んでいること
・RSIやストキャスがほぼミドルレンジにあること

などから、ちょっと仕掛けにくいレンジ相場になりそうな感じです。上は昨年末の105.43で、下は先週安値の102.84、これらの外側にはかなりのストップロスと逆指値オーダーがあるようですし、これをどちらに先につけるか、というところがポイントになるでしょうか。


下へ行った場合、先週安値はBB-2σラインですから、このスクイーズ状況では次はブレイクアウトになる可能性があります。その場合は75日線(青)あたりまでの可能性はあり得るかと思います。


ここからポジションを構築する場合ですが、一旦5日線が25日線を割り込んでしまっていて、PO(パーフェクトオーダー)が崩れてしまってます。ここから再度GCでロングを入れるのはちょっとあまり深追いしたくない感じです。4時間足以下のタイムフレームを使ったデイトレで上下細かくとっていく感じになってくると思います。


20140120_uj_h4.png


4時間足チャートです。具体的なトレードを行うには、4時間足あたりが落ち着いていて一番いいと思います。


まず目に付くのはBBがかなりスクイーズしていること、MAが収束していることです。これらは共にブレイクアウトの予兆のひとつと言われることが多いですから、どちらへ抜けるかということになるかと思います。MACDがちょっと大人しいですから、初動で半分、いけるようであれば戻りで半分、といった分割エントリー/エグジットがいいかもしれませんね。ADXラインが上を向くのを見てからでもいいかもしれません。


下方向でやはり気になるのは先週安値(104.842)ですね。この下には逆指値オーダーがかなりありそうです。しかしながらその下にカウンターが102円台半ばにもありますので、そこは攻防になるでしょうか。上は105.43ですが、ちょうどそのあたりは日足BB+2σラインあたりもありますので、レジスタンスになりそうです。


現状雇用統計後の高値安値の真ん中くらいにありますのでレンジですが、まずどちらへ行くかですね。


今週のようなイベントに乏しい週などは、割とテクニカルに基づいたチャートアクションを取りやすいです。そのあたりを根拠としたディールがかなりはいってきますので。今週は短期が中心でしょうか。決め打ちというよりは、テクニカルインジケーターに沿って素直についていくのがいいと思います。


ちょっと難しいかな・・・という場合は、 「 MAトレーディングマスター 」「 BBトレーディングマスター 」などのテクニカルトレーディングマニュアルのチェックシートに沿って、1時間足あたりのタイムフレームでルール通りにエントリー/エグジットしていくのがいいと思います。よくできているので、分かりやすいと思います。

ドル円テクニカル分析・今週の展望とトレード戦略

15:00

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ウィークリーチャートです。

・9週ぶりに終値が5SMAを割れて引けていること
・ストキャス(14,3,3)が非常に高いポジションでクロスして下を向いたこと
・RSI(14)が下を向いて引けたこと

と、テクニカルインディケーターはちょっと目先コレクション(調整)が入りそうな兆候を示しています。ここでMACDやADX(14)も下を向いてくるとこちらもダイバージェンスになります。中長期的なブリッシュトレンドのモメンタルは継続していると思いますが、目先のトレード戦略としては、ここから積極的に上値追いをするというよりは、いかに押し目を狙ってロングポジションを構築していくか、ということになってくるのかと思います。


20140112_uj_d.png


デイリーチャートです。


先週金曜は25日線(紫)のラインで下げ止まりました。しかしながらレートは2ヶ月ぶりにボリンジャーのミドルバンド(20日線)を割れて引けてしまっており、5日線が下を向いています。ここで週明けに5日線(オレンジ)が20/25日線を割り込んだ場合は、PO(パーフェクトオーダー)が崩れますので、目先ロングポジションに対する見切りがもう一段出やすくなります。


12月と1月のトップでMACD・ADX・RSIなどのオシレーター系テクニカルインジケーターが軒並みダイバージェンスを示していますので、これも手仕舞いを誘因する要因になります。ただし下ではヒドゥンダイバージェンスになっていますから、押し目買いも入りやすいでしょう。


ここからロングポジションを構築する場合ですが、

・ボリンジャーバンドを使う場合は-2σラインあたり(現在102.84=週明けに上昇します)
・MAを使う場合は5日線のDC(デッドクロス)後のGC(ゴールデンクロス)
・オシレーターを使う場合はローポジションで上向きになるのを確認して

といったエントリーになるのではないでしょうか。


それまでは、4時間足以下のタイムフレームを使ったデイトレ(短期なら戻り売りもあり)で細かくとっていく感じですね。


20140112_uj_h4.png


4時間足チャートです。具体的なトレードを行うには、4時間足あたりが落ち着いていて一番いいですね。


先週金曜に下げ止まった103.80-90あたりのサポートゾーンが見えますね。ここでこのまま下げ止まった場合は105.40-50までの150pips幅程度のレンジを形成しそうですが、割れた場合は、同幅程度下の102.40-50あたりまでの調整余地が出てくると思います。その場合は、レンジ割れのリテストあたりでの戻り売りというトレードプランの可能性が考えられます。


今週のトレードプランですが、大きくはブリッシュトレンドなので日足のサポートを見ながらの買い下がりストラテジーになってくるかと思いますが、先週末は25日線で下げ止まったものの20日線は割り込んでいることから、デイトレなどは戻り売りのチャンスがあると思います。


4時間足では、ボリンジャーのミドルバンドを割り込み、ミドルバンドが下向き、±2σはエクスパンションしています。MAをみても5SMA(オレンジ)が25SMA(紫)と75SMA(青)を割り込んで下向きになっています。サポレジとして機能している75SMAや100SMA(緑)あたりでは戻り売りのチャンスがありそうで、その場合は200SMA(赤)もしくは日足ボリンジャーの-2σあたりまで目先は狙えるのではないでしょうか。


現在5SMAが下を向き、+DIが-DIより下にあります。少なくともここは買いポジションを建てるタイミングではないです。MACDがマイナス圏に入ってきたら、ちょっと調整っぽい感じなってきやすくなりますので、トレードの際はこのあたりをよく見ておくといいと思います。

米雇用統計雑感

18:00

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NFP(非農業部門雇用者数)が市場予想の+19.7万人に対し結果が+7.4万人と、直前の一連の米経済指標の良好な流れに対し、かなり予想と結果が乖離した結果が発表されています。ただし、これは寒波の影響が大きいことを勘案すると、そこまで悲観すべき結果ではないと思います。一方失業率は市場予想&前回の7.0%に対し6.7%と大幅に改善したように見えますが、これは労働参加率の減少に伴う数字のマジックの部分が大きいでしょう。


ということは、昨日のような大幅なドル売りは、ちょっと行き過ぎのような気もしないでもないです。ひと通りアナリストのコメントに目を通しましたが、

・ファンダメンタルからみてもUSDJPYのダウンサイドリスクはそう大きなものではない
・USDJPYのlong-term bullish biasはただひとつのイベントだけでトレンドが変わる訳ではない
・Kuroda日銀総裁の更なる緩和に対する期待
・keep buy dip strategy(押し目買い戦略継続)

といった表現が目立つようです。もちろん目先はコレクション-是正・調整は十分に考えられますが。


米雇用統計の陰に隠れてしまってますが、カナダ雇用統計が悪いです。

・雇用者数:予想+1.4万人に対し、結果-4.6万人
・失業率:予想6.9%に対し、結果7.2%

とかなりネガティブな結果です。BOC(カナダ中銀)もハトですから、目先カナダドルはベアリッシュ傾向が継続するでしょうか。


ちょっとここから相場は難易度が高い感じになりそうです。

・ユーロはネガティブではあるものの、売られたところは株高で買われる
・豪ドルはRBA総裁の0.85発言がひっかかるものの、同様に下がったところは買われる
・円ベアリッシュは続きそうなものの、円ショートが記録的に積みあがっている

と、相場が一方向へ雪崩れるにはいまひとつ材料が欠けている感じがします。ポンドは比較的ブリッシュだと思います。


中長期的には

・ドル円のロング
・ユーロドルのショート

といった方向で見ているストラテジストが多いように思いますが、各通貨ペアとも比較的インパクトの高いテクニカルポイントにあるものが多いです。過去のマーケットプロセスを見ても、こういうときはテクニカルがかなりワークしてくる傾向が強いです。エントリー・エグジット・ターゲットといったシナリオ&ストラテジーをしっかり持った上でのトレーディングを維持することがとても重要なのではないでしょうか。


どの通貨ペアをどのあたりで、どのようなトレードスタイルで狙うかは、 Dealer's Eye の方で。




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