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テクニカルから見るユーロ円ここからと短中期シナリオ・テクニカル徹底分析・週明け重要ポイント

13:00

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■プライスレンジ


今年の週間値幅です。


pricerange_weekly_eurjpy_20121208.png


pricerange_weekly_eurjpy_20121208グラフ



・先週の高値:106.10
・先週の安値:107.93
・先週の値幅:183pips(前週239pips、前週比76.6%)


3週続けて値幅が縮小、先週の値幅は今年の週間平均値幅(270pips)の約68%程度にとどまっています。前週高値・安値共に更新を続けているのですが、先週は前週高値を更新後に前週始値を割れて引けていることは留意しておくべきポイント。








■時間足別テクニカル分析



121208eurjpy-w.jpg
[EURJPY-Weekly]

まず週足チャートで、大きな流れとレートの位置を確認しておきたいと思います。


[1, BB(ボリンジャー・バンド)]

±2σライン・ミドルバンドが全て右肩上がりのアップトレンド中です。直近3週続けて+1σライン~+2σライン間のレート推移になっていますので、目先のサポートラインとしてはまず+1σラインが想定されます。


[2, フィボナッチ・リトレースメント]

ターゲッティングに有効とされるフィボナッチ・リトレースメントですが、先週高値はほぼ「今年高値からの下落幅に対する78.6%戻しライン」となりました。今回の上昇局面では「今年高値からの下落幅に対する38.2%戻しライン」はあまりワークしておらず、「同50.0%戻しライン」近辺で揉み合いが続いていましたので、

・38.2%戻しラインがワークしたときは、61.8%戻しラインが次にワークすることが多い
・50.0%戻しラインがワークしたときは、78.6%戻しラインが次にワークすることが多い

という法則を思い出していただければと思います。


高値をレジストしたのはこの78.6%戻しラインとなった訳ですが、他にもこの近辺には

・チャネルトップ
・週足BB+2σライン

といったテクニカルポイントが重なっています(ピンクの丸の部分)。このように複数のテクニカル要素が重複するポイントはストップや指値・逆指値ポイントとして意識され、反転・揉み合い・ブレイクといった何らかのチャートアクションが起こりやすくなります。


[3, 5週線]

直近のトレンドを示すシグナルとして使われることが多い5週線(黄色のライン)は、アップトレンド時はサポートに、ダウントレンド時はレジスタンスになりやすい傾向があります。現在アップトレンド中でレートは5週線より上にありますので、目先のサポートとして意識されやすくなります。今年の2~3月あたりがサポートとなっている例、4-5月あたりがレジスタンスとなっている例となります。


[4, 75週線]

長期的には、75週線(青いライン)は重要な役割を果たします。過去10年のチャートを見てもその傾向は明らかで、75週線近辺では反発・転換・揉み合いといったチャート・アクションがかなり高い確率で起こっています。直近で「4週に渡ってレジスタンス→ブレイク」というチャート・アクションになっています。今後このラインがサポートワークとなるようであれば、長期トレンドの転換が意識されてきそうです。




121208eurjpy-d.jpg
[EURJPY-Daily]

次は日足チャートです。右2本のグリッド間が11月の値動きです。


[1, BB(ボリンジャー・バンド)]

ミドルバンドが右肩上がりのアップトレンド継続。±2σラインがスクイーズしてきていますので、直近の上昇に対する利益確定の動きがでやすくなっています。日足BBミドルバンド(=20日線)は、目先重要なサポートラインとなります。週明けはこのラインが上昇してきますので、ライン近辺でのレートの動きに要注目。


[2, 5日線]

木曜に5日線(黄色いライン)を割り込み、金曜は終日5日線がレジスタンスになっています。5日線は過去1週間の値動きの平均ラインであることから、直近のトレンド状況を示すテクニカル指標とされていますが、トレンドが出た場合は

・5日線をサポートラインとして上昇
・5日線をレジスタンスラインとして下落

することが多く、週明けはこのラインを超えて日足で引けることができるかどうか注目。

・抜けて引けることができれば下落一服
・抜けて引けることができなければ下落継続

となりやすくなります。週明けは5日線の位置がもう少し下がってくると思いますので、位置に注意しておきたいですね。


[3, RSI]

先週は高値でダイバージェンス示現となりましたが、レートの下落幅に対してRSIの下落の方が明らかに早いです。既にヒドゥンダイバージェンスになっていますので、50近辺にまで下がってきた場合は下値が堅くなってくることが想定されます。


[4, サポートライン]

その他の目先のサポートラインとして、

・日足BBミドルバンド(=20日線)
・11/28安値ライン(105.26)
・7/24安値からの上昇幅に対する23.6%戻しライン(104.67)
・10/23高値ライン(104.57)

あたりが意識されやすい位置にあるかと思います。




121208eurjpy-h4.jpg
[EURJPY-H4]


最後に直近の流れを4時間足チャートで見てみます。右2本のグリッド間が、先週のレート推移です。


先週のチャート・アクションとしては

1, ダイバージェンス示現後、高値更新できず、ネックライン割れで下落
2, 「11/13安値からの上昇幅に対する23.6%戻しライン+チャネルボトム」で下げ止まり(黄緑の丸)

と分かりやすい展開。目先サポートラインとしては

・11/28安値(ピンクの丸)=直近のスイングボトムとして
・11/13安値からの上昇幅に対する38.2%戻しライン(105.02)=23.6%戻しラインがワークしていることから
・200SMA(赤いライン)=11月上~中旬にサポレジとしてワークしたライン

あたりが意識されやすいので、この近辺にまでレートが下げてきた場合は、下落一服が意識されやすく(売りポジションのクローズが出やすく)なります。









■CTFC(米商品先物取引委員会)IMM通貨先物動向


海外主要ヘッジファンド勢は11月末決算で一旦ポジションを閉じており、12月入りに伴うポジショニングの方向性が非常に注目されていた最新のCTFC(米商品先物取引委員会)・IMM通貨先物動向ですが、

CTFC_IMM_jpy_eur_chart_20121204.png


・円:ショート約5%増加、ロング約23%減少
・ユーロ:ショート約20%減少、ロング約35%増加

となっており、ユーロ買い・円売り方向が顕著に見られます。特に円ショートは約5年ぶりの高水準をさらに拡大しており、市場全体が円売りとなっていることが分かります。




■テクニカルから見る短期・中期シナリオ


ユーロ円は「ドル円×ユーロドル」のクロスレートです。直近までの急上昇は「ドル円・ユーロドル共に上昇」であったことからハイ・パフォーマンスとなりましたが、ここからは

・ドル円堅調+ユーロドル軟調=ユーロ円は方向感定まらないレンジになりやすい
・ドル円レンジ+ユーロドル軟調=ユーロ円はやや軟調になりやすい
・ドル円軟調+ユーロドル軟調=ユーロ円は軟調になりやすい

という組み合わせを意識しておくことが必要なフェーズ。


IMMポジション等を見ても、現時点ではロング目線基調ですが、テクニカル的には、7月安値からの上昇が1300pips(+14%)を超えているのに対し、まだその上昇幅に対する23.6%戻しラインまでも調整しておらず、今後上昇をしていくにしても、調整幅としてはまだ十分に余地があると思います。あとは、

・調整幅はどこまでか
・どこでロングを入れるのか
・短期的にショートを入れられるのか

ということになろうかと思います。


中期トレンドとしてはアップトレンドライン(現在101.50-60近辺)までまだ5円程度ありますので、7月24日安値(94.10)を起点としたアップトレンドはまだ継続します。逆に見ると、まだここから5円下げてもテクニカル的な中期アップトレンドは継続します。


とはいえ、その幅は大きいので、日足の中期的なサポートラインとしては、

・8月下旬に約2週間揉み合いとなった75日線(青いライン)
・7/24安値からの上昇幅に対する38.2%戻しライン(102.65)

の2つが近い場所にありますので、このあたりまで下げてくると中期ポジションとして買いを入れやすくなってきます。


直近の上昇幅が大きかっただけに(11月中旬から3週間で760pips)、調整幅もそれなりの幅になることは意識しておく必要があります。




■カレンシーバランス


20121208_cb_eurjpy_d.png
[EUR/JPY-Daily]


相場全体の中でのカレンシーバランス(通貨ポジショニング)は、円が底値張り付き状況は変わらず。先週はユーロが大下落してきています。今後のポイントとしては、このラインがさらに接近してクロスするのか、再度反発するのかを見極めることとなりますが、ロングポジションを入れるタイミングとしては、現在スクイーズしている幅が再度ワイドニングに転じてくるのを確認してからでも遅くないと思います。




■週明けのエントリーポイント


・4時間足BBミドルバンド~+1σライン近辺(戻り売り)
・11/13安値からの上昇幅に対する38.2%戻しライン近辺(押し目買い)
・4時間足200SMA近辺(押し目買い)


*上記テクニカルポイント近辺で テキスト手法&ルール で規定するエントリーシグナルが揃った場合、エントリーポイントとなります。




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