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イタリア首相辞意でユーロ激震へ・ギャップダウンも・テクニカルから見るユーロドルのここからとシナリオ・テクニカル徹底分析・週明け重要ポイント

12:30

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■プライスレンジ


ユーロドルの今年の週間値幅です。


pricerange_weekly_eurusd_20121209.png


pricerange_weekly_eurusd_20121209グラフ



・先週の高値:1.3125
・先週の安値:1.2876
・先週の値幅:249pips(前週147pips、前週比169.4%)


前週は今年3番目の低ボラティリティ(値幅)の週だったのですが、先週はほぼ平均値幅。今年第1~49週の平均週間値幅(247pips)の70%(173pips)を切った週(7週あります)の翌週は、前週比で平均155%のボラティリティとなっており、今回もデータに基づいた動き。

・週間値幅平均の70-80%程度動いたところでポジションは一部利益確定を行い、ブレークイーブンでリスクフリーとしておく
・残りのポジションをトレーリングで利益を伸ばす

という値幅ルールでは、先週の場合では、週内高値は1.3125、高値から週間値幅の70-80%程度下落した1.2930-50あたりが「一部利益確定を行い、ブレークイーブンでリスクフリーとしておく」ゾーンとなります。








■時間足別テクニカル分析



121209eurusd-w.jpg
[EURUSD-Weekly]

まず週足チャートで大きなレートの位置を確認しておきたいと思います。右2本のグリッド(黒い縦の点線)間が2012年の値動きです。


[1, BB(ボリンジャー・バンド)]

ミドルバンドはまだ右肩上がりなのですが、レートが+1σラインを割りこんで引けています。最初のターゲットは、3本前のローソク足でサポート・反転としてワークしたミドルバンドとなります(現在1.2763)。ミドルバンドを抜けた場合は、-1σライン(1.2432)あたりまで下値余地が拡大します。


[2, トリプルトップ]

今回の上値が1.31台でおさえられたことで、これで1.31台で今年9月以降3回上値がとまったことになります。トリプルトップが意識されるかもしれません。3本前のローソク足の安値(1.2660)割れが、この成立条件の重要なポイントになります。

また、この3つの高値をほぼ直線で結ぶことができますので、この平行線を3本前のローソク足の安値に当てたフラッグ・ボトムも引くことができます。このラインも、目先のターゲットになり得ます。


[3, RSI]

真ん中近辺です。現時点ではどちらかへ振れているわけではなく、トレンドもでていません。不安定な状況、と認識しておく必要があります。




121209eurusd-d.jpg
[EURUSD-Daily]


次は日足チャートです。


[1, BB(ボリンジャー・バンド)]

先週金曜安値は、ミドルバンドがサポートワークしています。このラインを割り込んでくるようであれば、-1σライン・-2σラインをターゲットに下落余地が拡大します。


[2, 200日線]

今年9月以降、200日線(赤いライン)で反発・揉み合い・ブレイクといったチャートアクションが4回見られます(黄緑の丸)。この先このライン近辺まで下げた場合、同様に一旦サポートワーク、ブレイクした場合は今度はレジスタンスに切り替わることが想定されます。このラインは現在1.2784近辺にあり、かなり重要です。


[3, ひとつ前のスイングボトム]

同様に非常に重要なサポートラインは、ひとつ前のスイングボトムである11/13安値、1.2660です(ピンクの丸)。このラインで支えられている限りは大きなレンジ相場ですが、このラインを終値で明確に割り込んできた場合は、9月中旬以降約3ヶ月に渡って続いているレンジ相場から、下方向へのトレンドへ切り替わってきます。




121209eurusd-h4.jpg
[EURUSD-H4]


最後に直近の流れを4時間足チャートで見てみます。右2本のグリッド間が先週のレート推移です。


先週半ばで、直近3週間続いてきたアップトレンドが終了、ダウントレンドに切り替わっています。そのポイントの見分け方は、水色の丸のところになります。基本的にトレンドの切り替わりはBBミドルバンド(=20SMA)で見ることが多いですが、このアップトレンド中、このラインを下回ったとしても、必ず(3回)再度このライン上へ上昇し、そのままラインより上での展開が継続しています。


ところが、この水色の丸のところでは、1回ラインより下へ下げ再度上昇したものの、すぐに大きく割れました。この現象は、過去3週間で3回あった押し目買いポイントの状況とは明らかに違いますので、水色の丸の部分の長い陰線がトレンド転換となります。


トレンド転換後は、過去4週で3回サポレジとしてワークした75SMA(青いライン)近辺で一旦揉み合い、下へブレイクしています。


ここで非常に重要なラインである200SMAで一旦サポートとなっています(ピンクの丸)。このラインは直近4週間の間に「レジスタンス→ブレイク→サポート」とワークした重要なラインになります。週明けにこのラインを割り込んできた場合には、今度はレジスタンスとしてワークすることが想定されます。


ではこのラインを下抜けた場合、目先はどのあたりを目指すことになるか、ということになろうかと思いますが、

・11/13安値からの上昇幅に対する61.8%戻しライン(1.2838)
・11/13安値(1.2660)

あたりを目先のターゲットとしてイメージしておきたいとおもいます。戻り売りでいきたいですね。








■ファンダメンタルズ


ギリシャ支援問題一服や、スペイン支援要請への楽観から直近3週間ほど上昇傾向が続いていたユーロドルですが、これは

・主要ヘッジファンドが11月末決算でユーロショートを利益確定で買い戻した
・市場が注目するほどの新たなネガティブ材料が出てこなかった

という一面があります。


ユーロ危機は一夜で解決できるような簡単な問題ではなく、先週半ばから

・ECB理事会・ドラギECB総裁会見後、利下げ思惑高まる
・堅調な米雇用統計を受けたドル買い

といった、再びユーロショートの流れが始まりつつあることに注意。特に8日にイタリア・モンティ首相が辞意・来年度予算、財政健全化に関する法案成立後、内閣総辞職・ベルルスコーニ前首相再出馬との見通しとなったことから、今度はイタリア政局混乱が震源地となる恐れがあります。


このヘッドラインを週明けの市場がどう受け止めるか、再注目要因となります。




■CTFC(米商品先物取引委員会)IMM通貨先物動向


CTFC_IMM_eur_20121209.png


CTFC_IMM_eur_chart_20121209.png



最新のCTFC(米商品先物取引委員会)・IMM通貨先物のユーロ動向です。前週には11月末決算のファンド動向でユーロショートのポジションクローズが反映されていましたが、先週は2週続けてロング増加・ショート減少の傾向が続いています。今週はその傾向が一服となるのか、新たにショートが構築され始めるのか、重要な判断週となりそうです。




■テクニカルから見る短期・中期シナリオ


短期トレンドは、先週半ばで上昇から下落に転換しています。「下落スピードは上昇スピードの3倍」とよく言われますが、直近約3週間かけてやっと上昇した値幅の半分を、たった3日で戻してしまっています。


ここからですが、基本戻り売りメインのストラテジーとなりますが、週明けのレートポジショニングによって大きく変わってきます。特に現在1.28手前を推移する200日線を割り込んできた場合、7月24安値(1.25割れあたりまで下落余地が拡大してきます。


まずは直近の重要な4時間足チャートでのテクニカルポイントである200SMA(現在1.2885)・先週金曜(12/7)安値(1.2876)を割り込んでくるのかどうかが重要ポイントで、このラインを割り込みリテスティングが完了した場合は、下方向への流れが確認されます。




■カレンシーバランス


20121209_cb_eurusd_d.png
[EUR/USD-Daily]


相場全体の中でのカレンシーバランス(通貨ポジショニング)は、ドルは直近2週間ほどほぼ横ばいですが、先週半ばでユーロの上昇がピークアウトし、下落に転じています。週明けはこの2つがクロスしてくることが想定され、戻り売りがメインストラテジーとなります。ギャップが拡大してくるようであれば売り追随、一旦拡大後に接近再反発のところも売りエントリーポイントになります。




■週明けのエントリーポイント


・4時間足ミドルバンド近辺(戻り売り)
・4時間足200SMAを下方ブレイクした場合、同ライン近辺での戻り売り
・ギャップオープンの場合は、ギャップクローズポイント近辺(戻り売り)


*上記テクニカルポイント近辺で テキスト手法&ルール で規定するエントリーシグナルが揃った場合、エントリーポイントとなります。




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