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ユーロドルテクニカル徹底分析とここからのシナリオ

10:00

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■時間足別テクニカル分析



時間足は、長い時間足から短い時間足へ、順に見ていくのがセオリーです。長期トレンドは月足メインで、中期トレンドは週足。

・ストップを広めに取った中長期ポジションの構築
・中長期の重要なテクニカルポイントから、サポート・レジスタンスやターゲットの設定

を行います。


デイトレードや短めのスイングでは、

・日足で方向性や短期トレンドを見る
・日足・4時間足でのテクニカルサインでポジショニングとクロージング

となります。



121230eurusd-m.jpg
[EURUSD-Monthly]


月足では、2008年7月以降激動となっていましたが、

・チャートアクションはトライアングル
・RSIは真ん中近辺
・BBはスクイーズ傾向

と、大きな流れとしては収束傾向にあることが分かります。目先は5ヶ月連続陽線。


直近2ヶ月は、BB-1σラインがサポート、ミドルバンドがレジスタンスになっていますので、この2本の位置に注目で、ここからミドルバンドを抜けてくるようであれば+1σラインを目指す方向に、抜け切らなければ-1σライン~ミドルバンド間のレンジ継続、とのシナリオが想定されます。




121230eurusd-w.jpg
[EURUSD-Weekly]


週足では、レジスタンスとなっていた

・2011年5月高値からの下落幅に対する38.2%戻しライン
・9月高値(1.3170)
・75週線(青いライン)

を上方ブレイクしており、そのままサポートラインとしてブレイクラインより上で維持していること、またトレンドライン堅持・BBミドルバンド(20週線)が右肩上がりでアップトレンドで、基本セオリーはブル目線です。


ここからのターゲットとしては、

「38.2%戻しラインがワークしたフィボナッチカウントは、次は61.8%戻しラインを目指しやすい」

とのセオリーがあり、中長期的に1.38midを目指してくるシナリオが想定されます。またその手前の

・50%戻しライン
・200週線(赤いライン)
・BB+2σライン

は短期的なターゲット&レジスタンスになり得ます。


サポートラインは上から

・BB+1σライン
・5週線
・BBミドルバンド&アップトレンドライン

あたりとなりますね。




121230eurusd-d.jpg
[EURUSD-Daily]


日足では高値揉み合い、トライアングル(もしくはボックス・フラッグ)を形成しています。サポートラインは9/17高値の1.3170がワークしています。


BBミドルバンド(=20日線)が右肩上がりなので、ここはロングから入るのがセオリー。とするとブレイクアウトで突っ込むか、押し目を待つかの2択になりますが、確度が高くリスクが低いのは押し目買いの方。ブレイクアウトで入れる場合は、リスク管理をしっかり入れる必要があります。押し目ロングを入れる場合は、「ヒドゥンダイバージェンス確認」+「しっかりと上方反転して押し目確認」の2つの確認後に入れる必要があります。

・7/24安値からの上昇幅に対する23.6%戻しライン
・BBミドルバンド
・75日線(青いライン)

あたりがまで下げてくるようであれば、おそらくヒドゥンダイバージェンスになっていると思いますので、ロングを入れやすいかと思います。その場合は、もちろん4時間足等の短い時間軸でしっかり下げと反転を確認してからです。




121230eurusd-h4.jpg
[EURUSD-H4]


直近1週間ほどはBBミドルバンドが横ばいになっており、揉み合いレンジです。やはりここからはブレイクアウトで突っ込みか押し目待ちか、の選択肢になりそうです。


ブレイク狙いの場合は、BBがスクイーズしてきそうですので、ブレイクアウトも狙えるかもしれません。一発目でストップを広く入れて狙うか、リテスティングを狙うかの2択になりますね。


押し目狙いの場合は、navyのフィボナッチラインは11/13安値からとったものですが、この23.6%戻しラインが概ねワークしていると見ることができますので、このラインか、38.2%戻しラインあたりでのサポートワークを確認することになります。








■ファンダメンタルズ


先週のユーロドルは、高値揉み合い。

・FRB(米連邦準備理事会)がFOMC(連邦公開市場委員会)で強力な緩和策打ち出し(ドル売りのリスク選好)
・ユーロ圏に関する新規ネガティブ材料がなく、欧州債務問題が一服。アク抜け感・楽観論広まる

でユーロは買われやすい地合い。


目先は米「財政の崖」問題がリスク要因となりますが、上院が法案作成で合意とのヘッドラインとなっており、年内に回避見通しとなれば、年明けはリスクオンスタートとなりやすい地合いとなります。




■CTFC(米商品先物取引委員会)IMM通貨先物動向


海外主要ヘッジファンドの新年度入りに伴う12月のポジショニングの方向性が非常に注目されている最新のCTFC(米商品先物取引委員会)・IMM通貨先物動向ですが、


CTFC_IMM_eur_20121224.png


CTFC_IMM_eur_chart_20121224.png



と、遂にロング・ショートがほぼフラットになりました。引き続きロングは増加基調で、投機筋はユーロロングの読みであることが分かります。ロング・ショートどちらへもポジショニングに余裕がある状況を示しており、フラットな状況であると言えそうですが、ロングが今年7月以降最も大きくなっており、テクニカルポイントの上方ブレイクに伴う中長期ロングポジションの構築の兆候が見られます。




■プライスレンジ


ユーロドルの今年の週間値幅です。


pricerange_weekly_eurusd_20121229.png


pricerange_weekly_eurusd_20121229グラフ



・先週の高値:1.3282
・先週の安値:1.3164
・先週の値幅:118pips(前週165pips、前週比71.5%)


先週の値幅は、前週高値・安値共に更新せず、レンジ推移となりました。値幅は2012年最小となっています。

・年末でマーケットが薄く、特段の材料も出なかったこと
・マーケットの関心が円に集中していること

から、ユーロドルの値動きは小さなものになっています。


ただし今年第1週の値幅は379pipsとなっており、市場が薄いので値幅が増幅されることも多く、決して年末年始は動かないというわけではありません。逆に薄いマーケットでボラティリティが増幅されやすく、流れが出たら一方的に進みやすいという特性もあります。


ちなみに、2011年と2012年の月間ボラティリティの比較です。


pricerange_monthly_eurusd_20121230.png

2012年は、前年比で74.3%にとどまっています。特に10~12月は3~400pips台にとどまっており、前年比で半分程度しか動いていません。このあたりは、相場環境に合わせて幅をアジャストしていく必要がありますね。




■カレンシーバランス


20121229_cb_eurusd_d.png
[EUR/USD-Daily]


相場全体の中でのカレンシーバランス(通貨ポジショニング)は、直近1ヶ月ほどずっとユーロの方がドルよりも高いスコアリングとなっていますが、直近一週間ほどはドルの上昇に伴い2通貨のギャップが縮小、並行状態になっています。ちょうど日足チャートを見ると、このスコアリングが平行になったタイミングとペナント形成のタイミングが同じですね。

ここからは

・再反発するようであれば、押し目買いのタイミング
・クロスして絡み合うようであれば、揉み合い
・クロスしてそのまま逆転するようであれば転換

の判断材料となりそうです。




■テクニカルから見る短期・中期シナリオ


9月以降の高値レジスタンスであった

・9/17高値(1.3170)
・昨年高値からの下落幅に対する38.2%戻しライン
・75週線

を上抜け、さらに維持していることから、このラインを再度しっかり割り込んでいかなければ、テクニカル的にはブル方向が強まります。週足・日足共にアップトレンド、20SMAは右肩上がりであることから、トレンドフォローの基本セオリーからは、短期的なポジショニングはロング方向になります。


中期的には、昨年高値からの下落幅に対する38.2%戻しラインとクリアしていることから、ここをしっかり維持することができるかどうかが重要ポイントで、しっかり抜けてくるようであれば61.8%戻しラインがある1.38mid方向とのシナリオも想定されます。


目先は直近のレンジをしっかりブレイクできるかどうかがポイント。ロングのポジショニングであれば、

・ブレイクアウトで広めのストップで入れる
・ブレイクアウト後のリテスティング狙い
・押し目待ち(ブレイクアウトでそのまま伸びた場合は見送り)

の3択になります。




■ここからのポジショニング方針


[日足]

・20日線・75日線等の移動平均線が右肩上がり・アップトレンドラインを維持していることから、基本セオリーはトレンドフォローの押し目買いロング
・BBミドルバンド(20日線)・アップトレンドライン・75日線あたりまでの押し目があれば、オシレーター+ヒドゥンダイバージェンス等で判断
・20日線・7/24安値からの上昇幅に対する23.6%戻しラインあたりが日足レベルの最初の押し目目処


[4時間足]

・BBミドルバンド(=20SMA)が横向きになっており、目先はレンジ
・ロングのポジショニングはレンジブレイク・リテスティング・押し目待ちの3択
・BBミドルバンドが再度上昇に転じてからの押し目買いが精度高そう




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