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ユーロドルここからの展望とトレード戦略

17:00

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今年2月から半年以上1.27-1.34のレンジ推移になってしまっているユーロドルですが、現在そのレンジ上限近辺と、面白い位置にいるユーロドルをピックアップしてみたいと思います。


20130811_eu_w_l.png


縮小した週足です。このチャートには過去5~6年程度が示されていますが、だんだんスイングが小さくなっていっているのが分かります。まずは過去5年間の年間ボラティリティを見てください。

20130811_eu_volatility.png

年々ボラティリティは縮小していますが、特に今年は動いていません。

・リーマンショックで大荒れとなった2008年と比べると26.0%
・対前年比でも66.7%

その中で、さらに今年2月中旬以降のレンジ期間だけを見ると(表の赤い数字の行)、

・ボラティリティ:669pips
・対前年比:46.3%
・対2008年比:18.0%

しか動いていません。


これは厳しいですね。これではブレイクアウト戦略は機能しません。エントリーは、いかに押し目・戻りを丁寧に入れられるか、エグジットはいかに短めのオシレーターで伸びきったところを出れるか、に尽きるかと思います。そうでないと、ちょっと利益は出しにくいかと思います。


これは、ファンダメンタルズ的にこの半年ほど

・マーケットが「ドル買い」「ドル売り」のサイクルを行ったり来たり
・ユーロ関連のヘッドラインのインパクトに乏しいこと

が主に挙げられるかと思います。


テクニカル的にも、この半年でボリンジャーバンドの±2σラインを2回ずつつけて、それぞれ反発しています。先週金曜に、+2σラインをつけていますが、

・5週線(黄)が右上がり
・レートは5週線より上にある
・RSI・ストキャス共に右上がり

であることから、現段階ではブル方向優勢です。


現在サマーバケーションシーズンで大人しいユーロドルですが、8月はこのまま大きくレンジから放れる可能性は大きくないかと思いますが、相場が1年で一番動きやすい9~11月を控え、このまま年末まで平和に終わるとは思えません。現在テクニカル的にも面白い位置にありますので、ちょっとチェックしておきたいですね。


20130811_eu_d_l.png


日足です。大きな目線はレンジマーケットですが、

・MA(Moving Avegare 移動平均線)は、5(黄)・25(紫)・75(青)・200(赤)日線と全てが右上がりで、順に並んでおり、レートが5日線より上にあることから、PO(パーフェクトオーダー)状態
・ボリンジャーバンドは、±2σライン・±1σライン・ミドルバンドが全て右上がり

になっており、基本的にブル目線。


バケーションシーズンで商いが少ないマーケットでは細かいところはブレが大きいですが、

・ストキャスが若干ダイバー気味
・木金で気持ちハラミ気味
・ひとつ前のスイングトップ(6月18日高値、1.3414)が近い

ということから、ちょっと高値追いはしたくない感じです。ロングエントリーは、ここはできたら

・ストキャスが50以下でクロスして、2本共に上を向く
・20/25日線あたりでの反発確認・陽線確認

といったところで押し目確認できたらいいかと思います。


20/25SMAで陽線反発せずに割り込んでしまったら、もうしばらくレンジが続くことになるかと思いますが、もしここでしっかり6月18日高値を終値で抜けて引けるようであれば、2月1日高値、1.3710あたりを目指してくる可能性があるかと思います。


現在サマーバケーションシーズンで市場参加者が減少しており、マーケットが閑散としています。大き目のオーダーでレートが振幅しやすくなっており、オーバーシュートの可能性は十分に考えられますので、注意が必要と思います。



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