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ドル円今週の展望とテクニカル&トレード戦略

15:00

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米財政問題(債務上限&新年度予算)については、先週「根本解決なし+先送り」という形となりました。今週は米雇用統計が22日(火)に発表され、その後小売り売上高などが続いてくると思います。


とりあえずはマーケットの関心は「量的緩和縮小開始時期」に戻ると思いますので、週明け早々の米雇用統計については、年内FOMC(12月が最後)における量的緩和縮小開始如何の重要な参考基準になってきます(年内開始するためには、今回を含め、11・12月といい数値が続くことが必要)。


今月末後ののFOMCのスケジュールは12月・1月となりますが、バーナンキFRB議長の任期終了&イエレン新FRB議長へのバトンタッチが1月末に控えていることから、従来の「年内開始方針」からそこまで緩和縮小がずれ込んでくるようだと、そこまでマーケットは「ドル買い傾斜」は難しくなってくるのかと思います。


このようなファンダメンタルズ環境から、まずは米雇用統計の内容をしっかり見極めたいところです。


20131020_uj_w.png


ウイークリーチャートになります。依然として

・MA(移動平均線)が収束
・BB(ボリンジャーバンド)が収束傾向

と、俯瞰テクニカルとしてはもう半年以上続くノントレンドのレンジフェーズとなります。先週のローソク足としては、陰線にはなっていますが、

・高値・安値を、その前の週から切り上げている
・ボディ終値が前週の中心線より上で引けている

といったことから、目先はまだブリッシュ傾向は継続されていると見ることもできるかと思います。


現在BB各バンドは

・+2σライン:101.10-20
・+1σライン:99.70-80
・ミドルバンド(20SMA):98.30-40
・-1σライン:96.90-97.00
・-2σライン:95.50-60

あたりにあり、前週よりさらにスクイーズ傾向にあります。目先は概ね「-1σラインで下げ止まり、ミドルバンドまで戻した」との見かたができるかと思いますので、今週のチェックラインとしては、±1σラインが挙げられますので、このあたりが上下ターゲットになってきやすいのかと思います。


20131020_uj_w.png


デイリーチャートになります。


先週はBBミドルバンド(20日線)/25日線を軸に上下140pips幅を往来しただけの、方向感の無い動きでした。現在5/25/75日線が交錯している状態ですので、このような時は、このような方向感が出にくい状況が続きます。ポジションはロングもショートも短期勝負がいいと言えるフェーズであるといえるかもしれません。


目先のチェックポイントは

・先週高値(98.99)
・先週安値(97.55)

になるかと思います。


あとチェックしておきたいのは75日線(青)。このラインはトライアングルのほぼ重心を推移していますが、よく見るとこのレンジ期間においても、サポート/ブレイク/レジスタンスの関係が何度も成立しています。そのため、もしこのラインを今週上に抜けてくるようであれば、今度はこのラインがサポート転化することが考えられます。このラインを上に抜けるかどうか、要チェックかと思います。現在98.56にあります。抜けたらリテストは押し目買いポイントになる可能性があります。


次に200日線(赤)も。200日線は

・200日線より上にプライスレートが推移していて、200日線が右上がりの場合は、ロングが基本
・200日線より下にプライスレートが推移していて、200日線が右下がりの場合は、ショートが基本

という、中長期スイング・ポジショニングの重要判断材料です。このラインに昨年11月の「アベノミクス以前」から約11ヶ月ぶりに前週タッチし、そこから240pips跳ねました。このラインが今週は上昇してきていますので、非常に重要なサポートラインになってくるのかと思います。


トライアングルに関しては、ブレイクのダマシも続いていますが、依然「スイングトップの切り下げ」「スイングボトムの切り上げ」は続いています。結構細くなってきており、ラインの取り方も数パターン考えられ、だんだんラインの重要度が曖昧になってきています。そのため、ここはボリンジャー・バンドやサポレジラインを見ていった方が分かりやすいのかと思います。


ここからのシナリオ(仮説)としては、

・75日線・200日線のどちらを先に抜けるか

がまず挙げられるのかと思います。レンジですのでまずはリバースが出てきやすいですが、上下直近で1回ずつリバースしていますので、ともにブレイクアウトやリテストもエントリーポイントになってくるかと思います。


BBの方は、現在±1σ間のレンジと見ることができるかと思います。現在BB各バンドは

・+2σライン:99.30-40
・+1σライン:98.60-70
・ミドルバンド(20SMA):98.00-10
・-1σライン:97.30-40
・-2σライン:96.70-80

と、スクイーズ傾向にあります。先週も「ミドルバンドで押し目買い、+1σライン狙い」というディールが成立していますので、今週はその外側、-1σライン・-2σラインで押し目買いロング、+1σ&+2σライン狙いというストラテジーが成立しそうです。撤退ラインは-2σライン割れにて。


できればオシレーターをうまく活用した方がいいですね。ここからのロングであれば

・プライスレートの5日線(黄)上抜け、5日線の上向き転化
・ストキャスティクス(9,3,3)の50以下でのクロス&両ラインの上向き転化
・ADXの±DIラインのクロス
・CCI(14)の-100以下から抜けクローズ

あたりのテクニカルインジケーターのブリッシュ転化判断を確認したいところです。



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