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トレンド相場に圧倒的に強いMAとグランビルの法則

17:00

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MA(移動平均線)を使ったトレード方法の有名なものとして、「グランビルの法則」があります。これは、1960年代、ウォール街の通信社の記者だったジョセフ・グランビル氏が考案した、移動平均線を活用したテクニカル分析です。グランビルの法則は、現在でもFXに限らず株式や先物などの多くの相場で、MAを使ったトレード方法のベースとして活用されています。


「グランビルの法則」では、レートの位置とMAの位置関係を用いてエントリーポイントが8つの段階(買い4つ、売り4つ)にまとめられています。


[買いシグナル]

1, MAが下降を続けた後に、横ばい・もしくは上向きかけている状態で、レートがMAを上抜けたとき
2, MAが上昇しているときに、レートがMAを下回ったとき
3, 上昇中のMAに向かってレートが上から下がってきたが、MAを割り込むことなく再度上昇に転じたとき
4, 下落局面において、下降しつつあるMAからレートが大きく乖離して下落した場合

[売りシグナル]

7, 下落中のMAに向かってレートが下から上がってきたが、MAを突破することなく再度下落に転じたとき
8, 上昇局面において、上昇しつつあるMAからレートが大きく乖離して上昇した場合


ちょっと文字ばかりだと分かりづらいのですが、これをまとめると

[買いシグナル]
1, トレンド初期の仕掛け(ロング)
2, 押し目買い
3, 押し目買い
4, 逆張り(リバース狙い)

[売りシグナル]
5, トレンド初期の仕掛け(ショート)
6, 戻り売り
7, 戻り売り
8, 逆張り(リバース狙い)

ということになります。よく見かける図は、下のような感じです。


20140201_gv.png


この中で、トレンドフォロー戦略に有効なのは

・2と3の買いポイント
・6と7の売りポイント

です。これらは「トレンド中の押し目買い・戻り売り」のエントリーポイントであり、最もパフォーマンスが高いエントリー方法として知られています。


一方、4と8は明らかに「逆張り」で、ハイリスクです。そのまま突破してしまうリスクも高く、エントリーというよりは、どちらかというと「持っているポジションの決済」に使った方がよさそうなポイントです。


1と5は、トレンド初期を狙ったものなので、実際にトレンドがそこから発生するかわからない状態での「打診エントリー」となってしまいますので、もしそこからトレンドが発生すれば大きな利益が狙える半面、レンジが続くとロスカットが続いてしまう確率も高いといった特徴があります。


グランビルの法則は、もちろん万能ではありません。実際のところ、グランビルの法則通りにひたすらエントリーしてみても、勝てません。

・エントリーにオシレーター系のテクニカルインジケーター(RSIやストキャスなど)などを使ったフィルタリング
・複数のMAを元に判断
・複数のMAの位置関係、傾きなどのルール化
・エグジットのルール化

などを自分でしっかり守っていかないといけません。特にMAを使ったポジショニングは目先の小さなダマシも防ぐ効果がありますが、きっちりトレードを管理していかないと、せっかくのトレンドに乗ったポジションがプロスペクトに引っ掛かって損大利小になってしまいがちです。


やはりFXトレードで勝ち続けるためには、ルール化が絶対です。


超定番トレードマニュアル「MAトレーディングマスター」は、上記「グランビルの法則」の中の2, 3, 6, 7という「トレンド方向へ押し目買い・戻り売り」という最も損が少なく効果が高いとされるパターンを中心にエントリー・フィルタリング・エグジット、ブレイクアウトも追加しています。オシレーターも使って完璧にかなり効果的にルール化されています。トレンドフォローのポジショニングですから、損は小さく、利は大きく。決して逆張りの含み損を持つことはありません。先週のユーロ円やユーロドルなど、大きく利益が出ていると思います。ものすごくベーシックな考え方から、テクニカル的に考え抜かれたパッケージになっています。このあたりが、世界中でものすごく売れ、いまだに評価され続けているポイントだと思います。なにより、トレンド相場での破壊力と利益の取れ方はものすごいです。




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